EGARCH-M相关论文
改革开放后,中国金融市场持续发展,而各类风险事件也相继频繁发生。其中,信用风险涵盖范围最广,是需要管理与防范的重要内容。同时......
采用EGARCH-M模型进行单个资产建模,利用M-Copula函数构建资产的联合分布,对基于GED分布的联合资产收益率构建M-Copula-EGARCH-M模......
本文采用EGRACH-M模型,对2005年1月4日—2010年10月21日间我国股票市场从"繁荣"向"衰退"转换中收益率的波动特征进行了实证研究。......
本文主要是应用EGARCH-M,来分析我国股票市场聚集性、非对称性以及风险与收益关系。在EGARCH-M模型中分别引入t分布和广义误差分布......
针对金融资产收益的异常变化,采用EGARCH-M模型对风险资产的预期收益做风险补偿并捕捉收益序列的厚尾性、波动的异方差性杠杆效应......
中国股市作为新兴的资本市场,素有“消息市”、“政策市”的称号,其波动更多地受到制度变迁等因素的影响,从而表现出一定的阶段性,......
2013年6月,中国银行间市场利率大幅波动,7天市场回购利率最高达到12%。对此,中国人民银行自2014年1月起开始开展常备借贷便利,从而......
证券综合指数的对数收益率的折线图反映收益率的波动呈现出在一段时间内波动比较大,一段时间波动比较小,方差随着时间的变化而变化......
肇始于美国的次贷危机对我国经济造成了强烈的冲击。本文采用2009年3月5日直至2013年2月18日的沪指数据,尝试运用EGARCH-M模型,来......
随着中国经济的迅速发展,融资的资本化增强,股价也日渐成为各国经济发展的晴雨表。由于金融实力的不断增强,股市所带来的影响已经不仅......